Análise quantitativa forex trading

Negociação quantitativa O que é negociação quantitativa negociação quantitativa consiste em estratégias de negociação com base na análise quantitativa. Que se baseiam em cálculos matemáticos e número crunching para identificar oportunidades comerciais. Como o comércio quantitativo é geralmente usado por instituições financeiras e fundos de hedge. As transações são geralmente de grande porte e podem envolver a compra e venda de centenas de milhares de ações e outros títulos. No entanto, o comércio quantitativo está se tornando mais comumente usado por investidores individuais. BREAKING Down Quantitative Trading Preço e volume são duas das entradas de dados mais comuns utilizados na análise quantitativa como os principais inputs para modelos matemáticos. As técnicas de negociação quantitativas incluem o comércio de alta frequência. Negociação algorítmica e arbitragem estatística. Estas técnicas são rápido-fogo e têm tipicamente horizontes de investimento a curto prazo. Muitos comerciantes quantitativos estão mais familiarizados com ferramentas quantitativas, como médias móveis e osciladores. Compreender a negociação quantitativa Comerciantes quantitativos tirar proveito da tecnologia moderna, matemática ea disponibilidade de bancos de dados abrangentes para tomar decisões comerciais racionais. Os comerciantes quantitativos tomam uma técnica de negociação e criam um modelo usando a matemática, e então desenvolvem um programa de computador que aplica o modelo aos dados históricos do mercado. O modelo é então testado e otimizado. Se forem obtidos resultados favoráveis, o sistema é então implementado em mercados em tempo real com capital real. A forma como funcionam os modelos quantitativos de negociação pode ser melhor descrita usando uma analogia. Considere um relatório meteorológico em que o meteorologista prevê uma chance de 90 de chuva enquanto o sol está brilhando. O meteorologista obtém essa conclusão contra-intuitiva coletando e analisando dados climáticos de sensores em toda a área. Uma análise quantitativa computadorizada revela padrões específicos nos dados. Quando esses padrões são comparados com os mesmos padrões revelados nos dados climáticos históricos (backtesting), e 90 em cada 100 vezes o resultado é chuva, então o meteorologista pode tirar a conclusão com confiança, daí a previsão de 90. Os comerciantes quantitativos aplicam este mesmo processo ao mercado financeiro para tomar decisões comerciais. Vantagens e Desvantagens da Negociação Quantitativa O objetivo da negociação é calcular a probabilidade ótima de executar um comércio rentável. Um comerciante típico pode efetivamente monitorar, analisar e tomar decisões de negociação em um número limitado de títulos antes que a quantidade de dados recebidos oprima o processo de tomada de decisão. O uso de técnicas de negociação quantitativas ilumina esse limite usando computadores para automatizar as decisões de monitoramento, análise e negociação. Superar a emoção é um dos problemas mais difundidos com a negociação. Seja medo ou ganância, ao negociar, a emoção serve apenas para sufocar o pensamento racional, que geralmente leva a perdas. Computadores e matemática não possuem emoções, portanto, o comércio quantitativo elimina esse problema. O comércio quantitativo tem seus problemas. Os mercados financeiros são algumas das entidades mais dinâmicas que existem. Portanto, os modelos de negociação quantitativos devem ser tão dinâmicos para serem consistentemente bem-sucedidos. Muitos comerciantes quantitativos desenvolvem modelos que são temporariamente rentáveis ​​para as condições de mercado para os quais foram desenvolvidos, mas falham quando as condições do mercado mudam. Análise quantitativa BREAKING DOWN Análise Quantitativa Em termos gerais, a análise quantitativa pode ser entendida como simplesmente uma maneira de medir Ou avaliar as coisas através do exame de valores matemáticos das variáveis. A principal vantagem da análise quantitativa é que ela envolve o estudo de valores precisos e definitivos que podem ser facilmente comparados entre si, como as receitas ou ganhos de uma empresa por ano. No mundo financeiro, os analistas que dependem estritamente da análise quantitativa são freqüentemente referidos como quants ou jockeys quant. Os governos contam com análises quantitativas para tomar decisões monetárias e de outras políticas econômicas. Os governos e os bancos centrais geralmente acompanham e avaliam os dados estatísticos, como o PIB e o emprego. Os usos comuns da análise quantitativa no investimento incluem o cálculo e a avaliação de índices financeiros chave, como a relação preço-lucro (PE) ou lucro por ação (EPS). A análise quantitativa varia desde o exame de dados estatísticos simples, como receitas, até cálculos complexos, como fluxo de caixa descontado ou preço de opções. Vs Quantitativo. Análise Qualitativa Embora a análise quantitativa sirva como uma ferramenta de avaliação muito útil por si mesma, ela é muitas vezes combinada com a ferramenta complementar de pesquisa e avaliação da análise qualitativa. Por exemplo, é fácil para uma empresa usar a análise quantitativa para avaliar números como receita de vendas, margens de lucro ou retorno sobre ativos (ROA), mas a empresa também pode querer avaliar informações que não são facilmente redutíveis a valores matemáticos, como Como sua reputação de marca ou moral dos funcionários internos. Em um projeto de análise qualitativa e quantitativa combinada, uma empresa, analista ou investidor pode desejar avaliar a força de um produto específico que uma empresa fabrica e vende. A parte da análise qualitativa do projeto pode ser realizada usando ferramentas como pesquisas de clientes que solicitam aos consumidores suas opiniões sobre o produto. Uma análise quantitativa do produto também pode ser iniciado através do exame de dados sobre o número de clientes de repetição, reclamações de clientes eo número de reivindicações de garantia durante um determinado período de tempo. Análise Quantitativa em Forex Updated 18 de outubro de 2017 O que é Quantitative Analysis Quantitative Análise permite que os comerciantes para remover a emoção do processo de investimento. A análise quantitativa é uma abordagem que se concentra em estatísticas ou probabilidades sobre os sentimentos intestinais. Dada a tecnologia de computadores e sofisticados modelos de matemática, a análise quantitativa tomou conta de Wall Street e de uma maioria de novos comerciantes e funcionários da Wall Streets ou aqueles com uma mentalidade quantitativa. Análise quantitativa tem um lugar no mercado de FX como qualquer outro mercado. Você provavelmente está familiarizado com diferentes formas de análise quantitativa, mesmo se você não se considera um quant, que é alguém que aborda mercados de um ponto de vista quantitativo. Uma relação financeira simples, como recompensa de pulso, ganhos por ação ou algo mais difícil como opções de preços e fluxo de caixa descontado são formas de análise quantitativa. Como você pode imaginar, os dados são críticos na análise é muitas vezes tão bom quanto os dados que vão em tantos quants foco na qualidade dos dados utilizados para preencher os seus modelos matemáticos e estatísticos. Exemplos de análise quantitativa ou estatística Você não tem que ser um whiz matemática ou ter um doutorado em econometria para se beneficiar da análise estatística. Com as estatísticas, você está olhando para dependência ou associação de duas variáveis ​​aleatórias ou conjuntos de dados. Os comerciantes se beneficiam da análise estatística comum das correlações, que se referem a uma ampla classe de relações estatísticas e dependência. Uma correlação comum no mercado de câmbio é a fraqueza do dólar está correlacionada com uma fraqueza para os mercados emergentes. Outra relação Intermarket Yen força e fraqueza do mercado de ações. A análise estatística é útil na determinação de probabilidades futuras, mas não pretende ser puramente preditiva. Uma afirmação típica é que a correlação não é causalidade. Causalidade significa causa e efeito explícito, enquanto correlação significa simplesmente movimentos comuns potenciais entre duas variáveis ​​aleatórias. A escala dos coeficientes de correlação é de -1 a 431 enquanto a negativa é uma perfeita relação inversa ou correlação, zero é correlação zero e uma positiva é perfeita correlação positiva quase como as duas variáveis ​​ou mercados são algemados uns aos outros. Outra forma favorável de análise estatística é conhecida como análise de regressão. A análise de regressão é um modelo estatístico muito favorável e uma análise quantitativa para ajudá-lo a ver a relação entre as variáveis. A análise de regressão enfoca a relação entre uma variável dependente e uma ou mais variáveis ​​dependentes. Especificamente, a análise de regressão ajuda a entender como o valor típico da variável dependente muda quando qualquer uma das variáveis ​​independentes é variada. A maioria dos pacotes de gráficos FX tem um canal de regressão que faz o cálculo da análise de regressão para você e é muitas vezes mais fácil de acessar do que as correlações. A análise de regressão geralmente estima a expectativa condicional ou a direção do preço da variável dependente dada a variável independente. Isto significa o valor médio da variável dependente em relação a uma variável independente fixa. Isto é mostrado frequentemente em uma linha inclinada um corte mais elevado ou mais baixo através do preço na direção da tendência ou em um movimento lateral a linha da regressão é frequentemente lisa. O que é necessário Enquanto modelos matemáticos estão além do escopo deste artigo, muitos comerciantes utilizam Excel da Microsoft e usar a função de correlação entre as variáveis ​​ao longo de um determinado conjunto de tempo para determinar se existe uma correlação positiva ou negativa. No entanto, muitos centros de pesquisa publicarão relatórios de correlação e também podem ser encontrados em terminais de pesquisa como Bloomberg ou Reuters. Se você está interessado em fazer estes tipos de modelos de si mesmo, é importante observar os resultados são dados dirigidos e dados em falta ou incompleta pode levá-lo a desviar. Portanto, você deve cuidar dos dados em falta primeiro para ter uma análise eficaz dos dados. Excel é provavelmente a sua melhor aposta em termos de fazer a análise simples, mas muitos corretores fornecem ferramentas que podem ajudá-lo a fazer um monte de análise também. Em conclusão, a análise estatística destina-se a envolver sua cabeça em torno de variáveis ​​aparentemente aleatórias para um padrão que você pode negociar. O risco deve sempre ser gerenciado, mas esses padrões podem durar por muito tempo, mesmo sem causalidade existente. Embora aparentemente semelhante, backtesting é o lobo proverbial em sheeps vestuário de muitas vezes estatística ou análise quantitativa. Vale a pena estar ciente do teste de volta lançado como modelagem estatística porque mais frequentemente do que não backtesting é feito sobre conjuntos de dados idealizados que podem trazer confiança falsa, sobre-alavancagem e perdas potencialmente grandes quando o ambiente atual diverge do conjunto de dados. Leia o artigo completo Continue lendo.